Derivative Finanzmarktinstrumente Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung

Das Buch führt umfassend und anwendungsorientiert in die breite Palette der derivativen Finanzmarktinstrumente ein. Die Charakteristika von Optionen und Futures werden systematisch und mit Blick auf aktuell wichtige Märkte für Derivate erläutert. Die Darstellung der Strategien mit Derivaten auf Fina...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Rudolph, Bernd, Schäfer, Klaus (Author)
Format: eBook
Language:German
Published: Berlin, Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 2005, 2005
Edition:1st ed. 2005
Subjects:
Online Access:
Collection: Springer eBooks 2005- - Collection details see MPG.ReNa
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100 1 |a Rudolph, Bernd 
245 0 0 |a Derivative Finanzmarktinstrumente  |h Elektronische Ressource  |b Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung  |c von Bernd Rudolph, Klaus Schäfer 
250 |a 1st ed. 2005 
260 |a Berlin, Heidelberg  |b Springer Berlin Heidelberg  |c 2005, 2005 
300 |a XV, 416 S. 162 Abb  |b online resource 
505 0 |a Risikomanagement aus aufsichtsrechtlicher und ökonomischer Perspektive -- Charakteristika derivativer Produkte -- Märkte für Derivate -- Management von Aktienkursrisiken mit Optionen und Futures -- Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Zinsänderungsrisiken -- Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Währungsrisiken -- Weitere Typen derivativer Instrumente -- Cost of Carry-Bewertung unbedingter Termingeschäfte und optimales Hedging -- Standardmodelle der Bewertung von Aktienoptionen -- Parameter und Kennzahlen des Optionsbewertungsmodells -- Vertiefungen und Spezialmodelle der Optionspreistheorie -- Exotische Optionen -- Nutzen und Risiken derivativer Finanzinstrumente 
653 |a Finance 
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653 |a Economics, Mathematical  
653 |a Finance, general 
700 1 |a Schäfer, Klaus  |e [author] 
041 0 7 |a ger  |2 ISO 639-2 
989 |b Springer  |a Springer eBooks 2005- 
856 4 0 |u https://doi.org/10.1007/3-540-27665-3?nosfx=y  |x Verlag  |3 Volltext 
082 0 |a 332 
520 |a Das Buch führt umfassend und anwendungsorientiert in die breite Palette der derivativen Finanzmarktinstrumente ein. Die Charakteristika von Optionen und Futures werden systematisch und mit Blick auf aktuell wichtige Märkte für Derivate erläutert. Die Darstellung der Strategien mit Derivaten auf Finanzinstrumente (Aktie, Aktienindex, Zinssatz, Anleihe, Währung) wie auch mit spezielleren Typen (Rohstoffe, Kredite) zeigt Funktion und Wirkungsweise marktgängiger Produkte auf. Die Bewertung wird ausführlich anhand der Standardmodelle ausgeführt und bis hin zu exotischen Optionen weiterentwickelt, so dass auch fortgeschrittenes Risikomanagement ausführlich behandelt wird. Praxisnahe Fallbeispiele, viele Abbildungen, Tabellen und Illustrationen sowie Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen bieten eine solide Grundlage für Veranstaltungen des finanzwirtschaftlichen Hauptstudiums, für Weiterbildungsseminare sowie zum eigenständigen Erlernen der Inhalte. Das Buch richtet sich an Studierende, Lehrende und an Praktiker.